Quỹ Bảo vệ Vietnam Allstar
Mô hình danh mục đầu tư mô phỏng theo chỉ số CRQFT Vietnam Allstar, tích hợp cơ chế bảo vệ vốn nâng cao. Quản lý bởi VIIFM.
Giới thiệu mô hình
Trình bày thông tin nghiên cứu về một mô hình danh mục đầu tư (Portfolio) mô phỏng theo chỉ số CRQFT Vietnam Allstar. Mô hình này được thiết kế để giải quyết bài toán hóc búa của thị trường chứng khoán Việt Nam: làm thế nào để tham gia vào đà tăng trưởng của thị trường nhưng vẫn hạn chế được tổn thất khi có những đợt sụt giảm mạnh.
Cơ chế "Bảo vệ" (Protection)
Phân tích các thuật toán và chiến lược quản trị rủi ro động. Mô hình sử dụng các công cụ phái sinh, tính toán biến động (Volatility) và các mô hình học máy để dự báo rủi ro đuôi (Tail Risk), qua đó tự động điều chỉnh tỷ trọng tài sản rủi ro nhằm bảo vệ vốn trong điều kiện thị trường suy thoái.
Kết quả Back-testing
Hiển thị lịch sử mô phỏng hiệu suất của mô hình quỹ này so với thị trường chung (VN-Index) từ năm 2008 đến nay. Các chỉ số như Maximum Drawdown, Sharpe Ratio, và Sortino Ratio được tính toán chi tiết để minh họa hiệu quả của cơ chế bảo vệ.
Hiệu quả Mô phỏng (Back-test)
Top 5 Cổ phiếu Nắm giữ (Mô phỏng)
| Mã | Tên công ty | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| FPT | Công ty Cổ phần FPT | 14.5% |
| VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | 11.2% |
| MBB | Ngân hàng TMCP Quân đội | 8.7% |
| MWG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động | 7.5% |
| PNJ | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 6.2% |
Phân bổ Tài sản
| Cổ phiếu (CRQFT Vietnam Allstar) | 80.0% |
| Công cụ Phái sinh (Hedging) | 10.0% |
| Tiền mặt & Tương đương | 10.0% |
Tuyên bố giới hạn trách nhiệm tài chính
Đây là một mô hình quỹ mô phỏng (Simulated Fund) được xây dựng nhằm mục đích nghiên cứu học thuật và kiểm chứng thuật toán. CRQFT không phát hành quỹ này trên thực tế, không kêu gọi vốn và không cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư.