CRQFT Vietnam AllStar Protective Index
Mô hình chỉ số đổi mới sáng tạo, kết hợp giữa tăng trưởng của AllStar và cơ chế quản trị rủi ro định lượng để giảm thiểu rủi ro rút vốn tối đa.
Ý tưởng Thiết kế (Concept)
Giới thiệu phương pháp thiết kế danh mục mô phỏng theo thị trường (AllStar) nhưng được tích hợp các thuật toán phòng vệ rủi ro hệ thống (Systemic Risk). Chỉ số này giúp các nhà nghiên cứu đánh giá hiệu quả của các chiến lược phòng vệ động trong điều kiện thị trường biến động mạnh.
Cơ chế Kỹ thuật
Tín hiệu Vĩ mô & Kỹ thuật
Phân tích cách mô hình sử dụng các biến số vĩ mô, chỉ báo biến động (Volatility) và tín hiệu kỹ thuật để nhận diện rủi ro.
Tái cân bằng tự động (Rebalancing)
Tự động điều chỉnh tỷ trọng tài sản rủi ro nhằm "bảo vệ" vốn khi thị trường có dấu hiệu suy thoái.
Kết quả Kiểm thử (Back-testing)
Biểu đồ so sánh hiệu suất mô phỏng lịch sử của "Protective Index" so với "AllStar Index" truyền thống để chứng minh hiệu quả giảm thiểu rủi ro rút vốn tối đa (Max Drawdown).
Tuyên bố giới hạn trách nhiệm (Disclaimer)
Chỉ số và dữ liệu chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu, đào tạo; không cấu thành dịch vụ tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị mua bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào. CRQFT không cung cấp dịch vụ chứng khoán, không tư vấn đầu tư và không phát hành tài sản số hay tổ chức giao dịch crypto.